PROJECT VALLEY 대형기관들의 포지션 정보를 활용하는 방법론
은퇴한 기관투자자 말고, 현역 기관 투자자들의 포지션 정보를 활용하는 방법은 어떤게 있는지 공부해보기.
Form 13F : 1억달러 이상의 자산을 운용하는 기관투자자가 보유현황 공시
Form 13F 주의할 점
- 분기 끝난 시점부터 45일 이내에 공시하므로 기본적으로 지연된 정보임
- 주식과 옵션만 공시되고 공매도나 숏 포지션은 공시 의무 없음. 선물 채권 같은 다른 상품도 포함되지 않음
Valley AI의 기관탐색 알고리즘 (특허라서 자세한 단계는 공개 안됨)
- 각 단계별로 펀드들을 추리고, 해당 펀드들이 공통적으로 매수한 종목들을 머신러닝 알고리즘으로 필터링 해서 종목을 도출.
PROJECT VALLEY 대형기관들의 포지션 정보를 활용하는 방법론 – 숙제
기관탐색 텝에서 3곳의 기관을 선정 후 공통적으로 보유하고 있는 종목을 찾아서 가장 수익률이 낮은 종목을 선정하여 리서치
펀드
Duquesne Family Office LLC – 스텐리 드러켄밀러
Bridgewater Associates, LP – 레이달리오
JENNISON ASSOCIATES LLC – 규모 큰 펀드
모빌아이(MBLY)
- 펀더멘털
- 최근 주가 하락 이유 정성적 분석
실적 가이던스에서 EyeQ SoC의 이익 감소가 우려된다고 발표하면서 주가가 급락 = 이번에 돈 많이 못 벌 것 같다.
하지만, 실적은 점진적으로 개선되고 있는 중이다
- 주가수익률 비교
주가수익률이 N/A